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Revista Perspectiva
Point process models for extreme returns: Harnessing implied volatility
https://fen.utalca.cl/publicacion/point-process-models-for-extreme-returns-harnessing-implied-volatility/
Área
Economía y Finanzas
Año
2018
Revista/Libro
Journal of Banking and Finance
Tipo
Paper
Autores
Rodrigo Herrera
- Clements A.E.
Link paper
https://fen.utalca.cl/publicacion/point-process-models-for-extreme-returns-harnessing-implied-volatility/
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